Форекс Обучение

Перед выходом важных новостей рекомендуется обеспечить защиту от потенциальных потерь по уже открытым позициям, учитывая возможное увеличение волатильности. Волати́льность (англ. volatility — «изменчивость») — статистический финансовый показатель, характеризующий изменчивость цены на что-либо. что такое волатильность в трейдинге Если говорить обобщённо, чтобы посчитать спред, нужно взять минимальное значение продажи и максимальное для покупки – вычесть BID из ASK.

Волатильность криптовалют и биткоина

Сделать это можно, оказывая на валюту давление и подталкивая ее к обвалу, чтобы потом заработать на разнице курса. С начала марта и до 18 марта 2020 года VIX вырос более чем в два раза. Ниже несколько принципов торговли с учетом рыночной волатильности. Криптовалютный рынок — самый волатильный из всех рынков с высоким риском. Его драйверы — ВТС и ЕТН, чья дневная волатильность составляет в среднем 1-2%. Выгружаем котировки в табличный редактор, приводим к нужному формату.

Индикаторы для оценки волатильности

Предполагаемая историческая — это усредненный прогноз ценовой разницы за конкретный отрезок времени. Такие индикаторы волатильности рынка нельзя определять, как источник сигналов. С их помощью можно просто считать волатильность и искать прибыльные сделки. Такая тактика часто применяется на онлайн-платформах по типу MetaTrader (МТ5 и МТ4). Волатильность влияет на выбор торговых инструментов, особенно для новичков. Инструменты с высокой волатильностью могут быть сложными для работы из-за резких движений цены.

Мнение команды Cryptology.Key об опционах

В 1990 году мало кому было известно имя этого бизнесмена, а у Европы еще не было единой валюты. Но уже тогда страны Старого Света продумывали схемы экономического объединения. Они хотели создать общий рынок, способный конкурировать с США. Например, в году в среднем около 250 торговых дней с учетом выходных и праздников.

Волатильность рынка это хорошо или плохо?

• Такая ситуация возникает, когда рыночная цена актива выше страйк-цены для колл-опциона или ниже для пут-опциона.
• Трейдеры могут использовать информацию о волатильности для определения размера стоп-лосса, расчета объема сделки и выбора стратегии торговли.
• Так, акции компаний из одной сферы, могут подвергаться одинаковым изменениям.
• Как и в случае с новостями, определенные политические или экономические события могут вызвать повышение волатильности.
• Допустим, если за какой-то промежуток времени стоимость российского рубля по отношению к доллару изменилась на 7%, то и волатильность рубля составит 7%.

Основная причина, по которой меняется стоимость опциона, — изменения в ожиданиях и прогнозе стоимости акций. Таким образом, волатильность опционов — достаточно динамичный показатель, который зависит от активности участников рынка. В переводе с английского Standart Deviation означает – стандартное отклонение. Этот индикатор показывает отклонения цены относительно скользящего среднего, характеризуя, таким образом, текущую волатильность и наличие (или отсутствие) тренда. Большие значения индикатора говорят трейдеру о повышенной волатильности и наличии тренда.

Для простоты расчета возьмем, что за год две акции подорожали на 25%. В первом случае среднеквадратичное отклонение равно 0,1%, а во втором — 1%. Рынок товарно-сырьевых активов характеризуется средним уровнем волатильности, которая проявляется на долгосрочном временном интервале и зависит от вида актива. Из-за большой волатильности криптовалютный рынок характеризуется высоким уровнем спреда. Ее рекомендуют добавлять в инвестиционный портфель для диверсификации рисков. Хотя в моменты глобальных кризисов ее акции показывают просадку, в долгосрочном периоде котировки идут вверх без относительно резких рывков.

Низкие показатели Standart Deviation свидетельствуют о низкой волатильности и говорят о …

Обладают всеми особенностями ордеров, описанных выше, с той лишь разницей, что отправляются на биржу только по особому условию – когда цена актива будет указанной вами в приказе. Крайне редко пользуюсь этими ордерами и только при позиционной торговле. Цель данной работы не только по новой рассказать обо всем, что знаю в скальпинге, но и систематизировать уже имеющиеся знания, опыт и статьи. К примеру, данная тема очень подробно расписана мной тут – «ECN. Как использовать трейдеру.», но информация в ней лишь на половину действительна.

Этап распределения позиций становится опасным для скальпера, ибо имеет, как правило, затяжной боковик и много разнонаправленных проколов. Происходит это из-за всплеска объемов и перераспределения позиций. Только с практикой вы поймете — соответствует ли скальпинг вашим качествам и запросам. Если вы в трейдинге недавно, этот инструмент сделает скальпинг-стратегию менее рискованной и поможет сохранить депозит.

Стоп-ордера

Это требует тщательного баланса между стратегиями управления рисками и агрессивной торговой тактикой. Данные алгоритмы хорошо известны трейдерам – это Мартингейл и сетка ордеров. Пипсовка или краткосрочный скальпинг подразумевают закрытие сделки с прибылью «1-2 пункта +спред». Такое расстояние цена может пройти в течение 1-5 минут.

Понимание основ скальпинга

1. Если акция дала вам то, что вы планировали – уходите.
2. В зависимости от вашего темперамента вы сможете выбрать тот таймфрейм, который подходит вам больше всего.
3. В момент роста волатильности или достижения ключевых ценовых уровней он может расширяться, и скальперу важно этот момент не пропустить.
4. Стратегия больше всего подойдет активным трейдерам, торгующим внутри дня, которым интересно отслеживать небольшое количество валютных пар и открывать большое количество сделок.
5. Хотя это может быть очень прибыльным, это также несет более высокий уровень риска и требует значительных временных затрат.

Этот индикатор показывает направленное движение с помощью цвета. Зеленые свечи — бычий тренд, красные свечи — медвежий тренд. Индикатор сочетается с инструментами технического и кластерного анализа, на его основе можно строить более продвинутые торговые стратегии.

Для ночного (флетового) скальпинга подойдут относительно спокойные пары USDCAD, AUDUSD. В стакане цен отражается биржевая информация об общем количестве контрактов и ценах — на основе отложенных ордеров. Объемы продаж и покупок требуют бдительного изучения с последующим выявлением типовых из них, чтобы не запутаться в «аномальных» объемах, которые отличаются для каждой валютной пары. Поэтому стратегия нуждается в долгосрочной отработке прежде, чем начнет приносить свои плоды.

Индикаторы скальпинга

На графике М5 пары EUR/USD 3 свечи на короткой позиции принесли около 11 пунктов по 4-значным котировкам. Для сделки объемом 0,1 лот при спреде 1 пункт эта прибыль соответствует $10. Скальпинг тренирует внимание, скорость реакции, также наглядно показывает проблемы проскальзывания. Да, необходимы максимальная концентрация и эмоциональная устойчивость, но если трейдер хорошо подкован в теории, скальпинг — это отличный тренажер для отработки таких качеств. Для начинающих трейдеров данная стратегия считается высокорисковой — в краткосрочном периоде тренд хаотичен (так называемый эффект ценового шума) и потому слабо прогнозируем. Я же наоборот — считаю, что обучение скальпингу предшествует знакомству со средне- и долгосрочными стратегиями.

Этапы работы

Расскажем подробнее, какие сегодня существуют стратегии краткосрочной торговли на валютном рынке Форекс, опишем методику их применения и результативность. Мы предлагаем вам три простые скальпинг-стратегии Форекс, которые подойдут даже начинающим трейдерам. Его …

При принятии решения о покупке облигаций следует учитывать ее ликвидность  — насколько быстро владелец сможет ее продать по цене, близкой к рыночной. Доход владельцу облигации может выплачиваться в виде купонного (процентного) дохода или дисконта. Начинающим инвесторам брокеры обычно рекомендуют составлять консервативный портфель, в котором до 80% должны занимать надежные, обеспеченные гарантиями облигации. Облигации считаются одним из основных классов биржевых (или финансовых) активов наряду с акциями. В эти два инструмента чаще всего вкладываются частные инвесторы. На самом деле предпочтительнее первый вариант, так как инвестор вернёт вложенный капитал уже через 5 лет и сможет повторно инвестировать эти деньги ещё на 5 лет, получив прибыль в 15%.

«Индекс полной доходности ОФЗ RGBITR сейчас составляет 615 пунктов, обеспечивая доходность более 11,7% годовых», — отмечает он. Не стоит приобретать бумаги только исходя из доходности, перед каждой покупкой стоит изучить эмитента и его состояние, подчеркивает Александров. «Высокая доходность далеко не всегда означает скорый дефолт, государственная облигация это это может быть неэффективность рынка или особенность отображения терминала. Но как минимум сигналом для настороженного отношения это стать должно», — говорит аналитик.

Облигации считаются самым надежным инструментом на фондовом рынке, но при торговле на бирже абсолютной гарантии сохранности вложенных средств нет. Они отличаются высокой надежностью, так как долг по ним обеспечен хорошим залогом в виде недвижимости. Периодичность выплаты купона — то, как часто вы будете получать купонный доход. Например, рыночная цена облигации — 950 ₽, номинал — ₽, а купон выплачивается 2 раза в год по 40 ₽. Доходность к погашению — это годовая доходность в процентах, которую получит владелец облигации, если купит ее по текущей рыночной цене и продержит до погашения. В Т‑Инвестициях доходность к погашению предполагает, что вы реинвестируете полученные купоны.

Виды облигаций

1. По состоянию на февраль 1997 года всего в обращение выпущены одиннадцать серий облигаций государственного сберегательного Кредита номинальным объемом 13 трлн.
2. Усиленное внимание публики к облигациям выигрышных Кредитов вызвало ослабление спроса на ранее выпущенные Государственные ценные бумаги и снижение их биржевого курса.
3. Евробонды, в отличие от российских облигаций, выпускаются не для какого-то одного рынка, а как бы являются универсальными для всех финансовых структур мира.
4. Номинальная стоимость облигации — это сумма, которая будет выплачена заемщику после погашения облигации.
5. При выборе облигаций необходимо обращать внимание на ставку купона, цену, премию по доходности к ОФЗ, срок до оферты и погашения, ликвидность бумаги, надежность эмитента.
6. Кроме того, в правящих кругах и разных сословиях росло понимание недостатков денежной системы, основанной исключительно на монетном обращении.

Таким образом, реализация облигаций этого займа означала увеличение внутреннего долга государства на весомую сумму. В 1990 году «брежневский заём» был дополнен новым займом с купонами в 5% сроком на 12 лет. К октябрю 1917 года сумма внутреннего и внешнего государственного долга составляла 15 млрд золотых рублей. Декретом ВЦИК от 21 января 1918 года «Об аннулировании государственных займов» выплаты по купонам были запрещены, а сами займы — как внутренние, так и внешние — объявлены ликвидированными с 1 декабря 1917 года.

С 1938 года займы стали принудительно размещать и среди колхозников. Заём размещался синдикатом, в который входили Государственный банк и крупнейшие частные банки. Условия подписки, которая началась 6 апреля 1917 года, были довольно привлекательными. Облигации продавались по цене 85% от номинала, причём при приобретении их в учреждениях Государственного банка и казначейства предоставлялись ссуды.

Уровень риска

Это позволяет инвесторам приобрести облигации в любое …